仮想通貨FXで稼ぐためにBitMEXでのトレードをBot化して、短期足スキャルピングをコアロジックに選んだ理由

先日の記事を見た方の中で「なぜ1時間足が基準に入っているんだ?日足や4時間足は見ないのか?」と思われた方が少なからず居たようで、今日は、私がそもそもなぜBot(自動売買ツール)でトレードしているか、なぜ短期足なのか、についてご説明しますね。
 

 

仮想通貨トレードをBot化した理由は2つ

私が仮想通貨FXをBot化した理由は大きく2つあります。

これを読んでいる方の中には私と同じ状況の方もいると思いますので、よかったら参考にしてください。

 

仮想通貨トレードをBot化した理由の1つは自分に甘いから

ちょっと唐突ですが、、、笑
先月、とある仮想通貨のコミュニティで、ツイッターでも有名なトレーダーの方が勧めていた投資の本を買いました。

いまは3度目を読んでいるのですが、その本「タートル流 投資の魔術」の冒頭12ページ目に書かれている一文がまさに自分に当てはまっているものでしたので、まずは引用します。

 
カーティス・フェイス著

伝説のトレーダー集団
タートル流投資の魔術

トレーディングのむずかしさは、その概念にはなく、それを応用する部分にある。
取引で何をどうすべきかを学ぶのは比較的簡単だ。
学んだことを実際の取引に生かすのが、とてもむずかしい。


伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

 

この「タートル流投資の魔術」では、新人トレーダー育成の講習はたったの2週間と書かれています。つまり、伝説的なトレード手法だったとしても、利益を積み上げられる手法を教えて生徒に理解させるのはそれほど難しくないのです。

 
そして、これはこの本に限ったことではなく、投資においては、自分なりのルールを作る(見つける)事よりも、そのルールを守る(応用する)事の方が難しいとされています。

他の名著や著名トレーダーの格言でも同じような事が語られていますし、酒田五法を含めて他の色々な手法を見ても結局どれもシンプルなものばかりです。

よって、利益を出せる(残せる)人と利益を出せない(残せない)人との違いは、実践力(応用力)だと思っています。

 

実際の所、私も自分なりのトレード手法があり、場面場面で想定シナリオがあります(ありました)。

しかし、常に毎回100%事前に決めたルール通りに出来ませんでした。

ある時は、「もうちょっと利益が取れそう!」と思い、またある時は、「もう少ししたら価格が戻るかも・・・・」など、欲や感情が入ってしまったからです。

 
一番最悪だったのは、自分の欲や感情に負けて、ルールを大幅に曲げてしまった事により、かなりの大金を一回のトレードで失った時です。金額は伏せますがかなりヤバイ金額でした。

この時は事前に想定していた事とは全く異なる状況になり、許容すると決めた含み損を超えてまで、ポジションを引っ張り続けていました。

想定以上の大きな含み損を抱えていた私が思っていたのは、

「おれは臨機応変に対応してるんだ!!」

です。

心当たりがある人いませんか?

 

結局、限界ギリギリまで抱えた含み損を泣く泣く受け入れた後は、多くの人が行ってしまうように、失った金額を短期間で取り戻そうとロットを引き上げ、追加で入金し、冷静な判断ができない状態で突っ込んでいき、さらに損が広がりました。

もうこうなってくると、事前に決めていた手法がどれだけ良かったとしても、利益を残し続けられる訳がありません。

 
ありえない大金を失って、自分で決めたルールを100%守れない事をようやく自覚した私は、ある選択をしました。

 

・どのような状況になっても自分で決めたルールを必ず守るか

・自分で決めたルール通りに必ず動く自分の分身を作るか

・投資を辞めるか

 

この選択(決断)によって、私はルールを着実に・確実に・100%守ってくれるBotにトレードさせる事を決めたのです。Botは欲にも感情にも負けませんからね。

 
自分で決めたルールに従ってトレードできる人は本当に尊敬します。。。

 

 

仮想通貨トレードをBot化した理由の2つ目は時間が欲しいから

過去記事にも書いたように、私は仮想通貨トレードが本業ではありません。

本業ではないので、24時間の中でいかに時間を掛けずに効率よく稼ぐかを考えた結果、Botトレードするに至りました。

自分に甘い/甘くない、を抜きにしても、私の生活や仕事を考えると、Bot化は必然だった気がします。

 
おっと、「時間を掛けずに効率よく稼ぎたい」というのは少々言葉が足りませんね。

正しくは「最初にどれだけ時間(とお金)を掛けてもいいから、その後の時間が減っていく方法で仮想通貨トレードで稼ぎたい」です。

 
もちろん、Botを作ったからといって稼げるわけがありません。

しかし、

トレード手法を選ぶ

手法に従ってトレードする

結果を検証する

修正する

といった一連の流れの中で、トレードを自動化できる事は、時間を他に掛けたい私にとっては大きなメリットです。

結果の検証と修正はコツを掴めばどんどん量も質も上がりますので、あとはトレード手法を見つける事に注力できます。また、Botならば複数のロジックを同時に検証する事も可能なので、より効率的に取捨選択ができます。

 

まとめると、私が仮想通貨トレードをBot化した理由は、

「私は自分に甘く、せっかく良いトレード手法だったとしても、欲や感情に負けてしまってルールを曲げてしまう。また、ずっと時間を作れるわけではない。だから、最初に時間とお金を掛けてトレード手法を選んで、あとはルール通りにトレードしてくれるBotを活用して稼ぐと決めたから」

です。

 

 

仮想通貨FXで短期足を判断材料にする理由は歴史が浅すぎるから

株式・国債・金や銀・穀物に原油、ドル円などの為替、金融商品にはそれなりの歴史があります。ここでいう歴史とは価格情報で、これら金融商品には、今では世界共通の価格が存在します。

 
一方、ビットコインはまだ歴史が浅いだけでなく、世界共通の価格が存在しません。それぞれの取引所間である程度の価格連携(連動)はありますが世界共通の価格は存在しないのです。

※ビットコインは元々個人間での取引を想定されているので当然ですが。

 

私のビットコインFXの主戦場はBitMEXです。

ビットフライヤーでもザイフでもコインチェックでもOKCoinでもなく、BitMEXです。よって、BitMEXの価格情報を元にトレード手法を考える必要があります。

 

BitMEXの価格情報を確認する

BitMEXにログインして実装されているチャートで確認したところ、一番古い価格情報は2015年9月25日でした。

※TradingViewの方からXBTUSDの過去データを見に行くと2017年1月1日までしか遡れないのですが理由不明です

 

この記事を書いているのは2018年3月19日、2015年9月25日から数えて907日目です。

つまり、日足は907本、週足は130本だけです。たった900本程度の検証データで一体何が分かるのでしょうか。

仮にビットコインが誕生した時から今までとしても、9年ちょっとなので365日×9年=3285日です。

XBTUSDチャート(日足)

 

XBTUSDチャート(週足)

 

XBTUSDチャート(月足)

 

投資の検証に限らず、何かのやり方を身に付けたり検証をする時には、同じやり方を1000回、最低でも300回やってみないと十分ではないと教わってきました。例えば、営業トークをブラッシュアップする時は、同じ資料&同じトークを最低でも300人にやってみてから修正していきます。

 
人によって品質を検討する回数は異なるので一般論とは言えないのですが、少なくとも私にとっては、どのトレード手法を用いたとしても、同じ事象が最低でも300回は発生してくれないと検証できません。

ある指標(状況)において20回起こったから、次の280回でも同じことになる可能性が高い、なんて私は絶対に言えません。

さらに、為替や日経平均で使える手法だったとしても、それはそれ、ビットコインはビットコインなはずです。

 
よって、仮想通貨トレードにおいて選ぶ手法が、200日移動平均線だろうが、三尊だろうが、フィボナッチリトリースメントだろうが、その形や現象が取引したい取引所のチャートにおいて300回以上発生していて、その中である程度の規則性があるならば採用してもいいかと思いますが、1時間足より長い時間足のチャートにおいて300回以上発生しているとは思えませんので、4時間足や日足や週足は私のトレードの判断では一切採用していません。参考にもしません。

 

もし4時間足・日足・週足・月足をベースにした取引手法だったら、その形が300回現れるのにいったい何ヶ月・何年掛かるのでしょうか。

仮想通貨は時間の流れがとてもとても早いです。たった1つの手法の検証に何ヶ月(または何年も)掛けていたら、あっという間にチャンスを逃してしまいます。だからこそ、過去に十分な情報があり、採用したい手法が短期間で検証できる時間足を選ぶ必要があると思っています。

 
勘違いする人はいないはずですが、念のために改めて書きます。私は移動平均線や三尊やフィボナッチが使えないと言っているのではありません。どの時間足を選んだ方がいいのか、の話しです。

 

 

Botトレード(システムトレード)は常に検証と修正の繰り返しが必要

さて、Botに対して”聖杯”をイメージする人もいるようですね。

ですが、とても残念なことに、最初に作ったBotがその後一度も修正すること無く、これからもずっと利益を残し続けられるなんてありえません。もしあるならば、ただのラッキーです。

 
「これはすごく稼げるぜ!!!ハーッハッハ!!!!」と思っているBotでも、実際に稼働させた後に結果が良くなければゼロから作り直しもします。

逆に、「これは微妙かも・・・そんなに稼げないだろうな〜」と思っていたBotが閾値の調整だけで好成績を残す事もあります。

これがBot開発において面白い部分だったりします。

 

また、機械学習はトレードの世界にも入ってきています。というよりも、「チャート内にパターンを見つけて、それが再び起こった時に期待値の高いトレードをする」なんて、人よりも機械学習の方が良いに決まってます。今後のシステムトレードでは確実に主要な開発手法になるであろう機械学習を取り入れたとしても、毎週または毎月、学習データの更新をすると思います。

 

結局のところ、自分で検証しても、機械学習を取り入れたとしても、共に必要なのは検証データです。ここでいう検証データとは、過去の価格情報で確認する検証(バックテスト)ではなく、自分で選んだトレード手法で実際にトレードする検証(フォワードテスト)です。

 
当たり前ですが、1時間足ならば、1日24本・7日で168本・30日で720本”だけ”です。

日足と比べればかなり多いのですが、私にとっては検証データとして少なすぎるので、”今のところ”、私のBotトレードロジックのメインは、1分足または5分足をベースにしています。

1分足ならば、1時間に60本、24時間で1440本、7日で10080本、30日で4万3200本なので、(ごく当たり前ですが)日足に比べれば短期間で検証ができます。

検証できたから良い結果になるわけではないけれど、そもそも検証までに待ってられないです。

 

なお、開発順序は前回の記事で書いたように、TradingViewのPineで大まかなあたりを付けて、その後、Phthonで開発しています。

 

 

最後に

為替FXでよく使われているMT4で動かすBot(EA)も同じなのですが、自動売買ツールの開発はそこまで難しくありません。

Botプログラムの大部分を占めるのは取引所との接続や変数の定義などで、重要なロジック部分は実は数行〜数十行だけ、なんてよくあります。

ですから、今までプログラム開発経験が無い方でも、ちょっと勉強すれば自分の手法通りに、欲にも感情にも負けないトレードマシーンを作ることは出来ます。もちろん、それで利益を残し続けられるかは別ですよ。

 
先日から紹介しているTradingViewには無料で公開されている投資戦略ロジックが沢山あり、その中には実際のプログラム(ソースコード)が付いている物もあります。すべてを検証したわけではありませんが、そのまま使うだけで稼げるものも沢山存在している可能性は高いです。

 
TradingViewを使わなくても、もし既に自分なりのトレード手法があるならば、Botを自分で作ってみるか、作れる人に依頼するのもいいと思います。

依頼したとしてもそこまで高額にはならないと思いますし、ロジックが無いプログラマーならば、ロジック提供と交換で、無料で開発してくれるかもしれません。ツイッター上で仮想通貨FXのロジックを募集しているプログラマーは結構いますよ。

まさか、仮想通貨トレードで数十万円〜数百万円(もしかして数千万円?)を欲しい人が、たった数千円や数万円を惜しんだりしませんよね・・・? まぁそこは個人の意識の問題なのでどうでもいいですが。

 

ここまで読んで頂けるという事は、仮想通貨トレードやBotでのトレードに興味を持ってるわけですし、それなりに今まで時間を使っているわけですから、あともう一歩踏み出して、自分専用の自動売買ツールを持ってみてはどうですか?

 
今日はここまで!!

今後も良かったら読んで下さい!

 

>> TradingViewでトレード手法を作ってみる

 


伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

 


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